segunda-feira, 24 de agosto de 2009

Mitos sobre Econometria

Econometria é a ciência que combina modelos estatísticos com questões econômicas. A grande maioria dos estudantes em economia não morre de amores por essa matéria. Contudo, muito do que se diz sobre econometria é puro mito.

O maior dos mitos de econometria é proferido por razoável número de professores, eles costumam dizer que: “para saber usar um software econométrico antes é preciso saber derivar os estimadores, deve-se conhecer a teoria estatística primeiro e só depois de se saber a teoria deve-se ir para a prática”. Essa frase é um mito puro. Se esta frase fosse verdadeira é bem provável que a maioria dos professores de econometria não pudesse eles mesmo lecionarem essa matéria.

Para ser um bom economista aplicado ninguém precisa saber derivar estimadores ou provar propriedades assintóticas. O que é necessário é que a pessoa saiba as condições onde o estimador funciona e as condições onde o estimador não funciona, e nessas condições deve saber como proceder. Não é necessário saber provar que o estimador de mínimos quadrados ordinários é o melhor estimador linear não-tendencioso, o que é necessário é saber em que condições isso funciona. Também não é necessário saber provar a lei dos grandes números, o que é necessário é saber que ela funciona.

O maior responsável pela propagação desse mito, de que é necessário saber derivar propriedades estatísticas antes de usá-las, deve-se a uma dor de cotovelo monumental de vários econometristas teóricos. Estes sentem-se incomodados com o enorme número de pesquisadores, sem formação forte em estatística, que publicam trabalhos aplicados em grandes revistas. Quem tem que saber provar teoremas e derivar estimadores são os econometristas teóricos, estes sim precisam disso para publicar seus trabalhos. Contudo, provar teoremas que já estão provados em livros texto de econometria não se constitui em grande mérito acadêmico.

Os econometristas teóricos gostam de chamar os aplicados de “pilotos de software” um termo que pretende ser depreciativo. Contudo, eles fariam melhor se dedicassem mais tempo a publicar seus trabalhos teóricos do que em ficar reclamando dos outros. Repito, o que um economista aplicado precisa é saber ler um livro de econometria e verificar as condições onde determinado estimador funciona, e como proceder caso o estimador não funcione. Ele não precisa saber provar que o estimador funciona, o livro texto já fez isso para ele.

Antes que questionem meus conhecimentos estatísticos, quero lembrá-los de que além de várias cadeiras de econometria no mestrado/doutorado em economia, também cursei outras duas cadeiras de estatística no mestrado de estatística. Ou seja, meus argumentos não provém de desconhecimento, mas apenas da observação evidente de que você não precisa saber provar o Teorema do Limite Central para usá-lo.

Por fim um recado aos teóricos que gostam de tirar onda: derivar as passagens do livro de econometria do Green está longe de ser tão difícil como pretendem alguns, se você se diz teórico está na hora de publicar suas pesquisas.

29 comentários:

Austríaco disse...

Não faz mal nenhuma estudar álgebra matricial, cálculo numérico e estatística. Aumenta o poder de abstração e quem não sabe teoria dificilmente sabe a prática.

Concordo que a teoria pela teoria não valha de nada, mas é sempre bom saber ambos: Teoria e prática.

JOÃO MELO disse...

Professor Adolfo, boa noite!

Apenas para complementar, aprendi a gostar de econometria no mestrado e concordo com a sua opinião. Entendo que economista deve conhecer matemática, estatística e econometria, porém, não obrigatoriamente deve saber provar um teorema. Se souber, tudo bem.
Abraço,
João Melo, AINDA direto da floresta

Anônimo disse...

Concordo... sempre que me disseram que preciso saber provar os estimadores pensei: "meu, eu acredito nisso, eu não to desconfiando... pra que provar?" As vezes acho que só pra fazer a econometria parecer difícil...

Aline Amaral disse...

Eu espero no meu mestrado tentar ser pelo ao menos amiga desta matéria, pq o pavor que senti na faculdade ainda está dentro de mim.
E esta era, e ainda é minha grande preocupação, para ser uma boa economista. Os mitos de econometria realmente devem ser ultrapassados.

Pedro Henrique C.G. de Sant'Anna disse...

Tudo bem, concordo com o que você diz!

Mas acho que um mínimo de treinamento na parte formal a pessoa deve ter, pq acho que sem essa, dificilmente os economistas aplicados saberão quando tal propriedade do estimador vale ou não, quando o erros padrão está robusto ou não, e esse tipo de coisa.

Tipo, não precisa saber derivar os teoremas que saem na Econometrica, Econometric Review, etc, mas ao menos o livro do Greene ou Davidson e Mackinnon são sim necessários para todo economista.

Diego Cezar disse...

Caro Adolfo,

Eu tô gostando muito de econometria e com certeza vou querer aplicar em vários projetos.

É bom saber que eu não preciso ficar doido da cabeça para tocar meus projetos econométricos heheheheh

Anônimo disse...

Prof. Adolfo

Excelente post, jovens mestrandos e doutorandos deveriam cristalizar tais argumentos, pois a Capes e a Cnpq nos pagam bolsa para publicar, coisas aplicadas, sim e para isso basta ter idéia, criatividade, e estar na fronteira do conhecimento da tua área de pesquisa, política monetária, crescimento econômica e tantas outras.

Anderson Teixeira

Anônimo disse...

Tem razão professor..
Não se precisa provar o teorema de Liapunov, Linderberg, O TCL, etc..
Mas acho que a maioria dos economistas (eu sou estatístico e economista) não consegue discernir a relevãncia de certas hipóteses feitas. Por exemplo, nas aulas de econometria sempre se assume normaldade dos erros, não se faz uma análise de resíduos criteriosa, talvez possa haver a possibilidade de seguir uma distribuição de caldas mais pesadas, etc.

Acho que o economista deve pelo menos entender o sentido de certas provas, senão vai ficar pilotando software, sendo que sem habilitação.

Ton disse...

Econometria é igual torcer pro Flamengo. Ou você gosta ou detesta. Além disso, o fato de gostar não está necessariamente relacionado com saber.
Sempre gostei muito de trabalhar com econometria. Na graduação ajudei os colegas que tinham pavor pela disciplina. Hoje, acabo de fazer uma prova de Econometria I, no mestrado da UCB. A abordadem que estamos adotando é exatamente essa, conhecer a teoria para poder interpretar as saídas dos dados.
Não julgo necessário provar os teoremas, mas sim compreender como é feito os cálculos buscando corrigir eventuais defeitos no modelo para melhorar o ajuste dos dados.
Abraços,
Washington Martins

Anônimo disse...

Concordo que as derivações em si não constituem o foco do "econometrista aplicado", mas me parece claro que ele deve entender as passagens que compõem, mesmo que não consiga reproduzí-las de maneira rigorosa sem o livro-texto.

Anônimo disse...

Concordo em gênero, número e grau!
A parte formal é importante mas a pesquisa aplicada é o que conta.
A econometria aplicada tem servido, inclusive, como ferramenta para diversas outras disciplinas, como ciência política, psicologia e até sociologia, que tem menos ênfase matemática do que a economia. Eu usei na minha tese e fiquei satisfeito.

Alexandre Ywata disse...

Adolfo,

Parabéns mais uma vez pelo seu blog. Achei legal a discussão sobre mitos em econometria. De todas as matérias que estudei até hoje, acredito que econometria seja a que mais seja ensinada de forma equivocada. Eu acredito que teoremas e etc. não sejam necessários para os usuários que desejem fazer pesquisas aplicadas de qualidade.

Depois de ensinar econometria e estatística por mais de dez anos, eu ainda estou à procura da fórmula para ensinar de maneira mais eficiente essas matérias para os alunos que querem utilizá-las, sem precisar fazer um doutorado inteiro no assunto. Concordo com você que saber a parte formal de provas de teoremas não seja necessário. Além disso, acho que o mais difícil em um bom trabalho empírico não são os teoremas (afinal de contas, a literatura já evoluiu o bastante e os softwares já estão disceminados o suficiente para que isso não seja necessário para os usuários). O mais difícil é a escolha do problema e a criatividade para extrair relações nos dados que não são óbvias. A minha preocupação nos meus cursos é passar para os alunos o máximo de intuição sobre os resultados teóricos, para que eles possam saber que ferramenta se aplica a cada caso... sem entrar em detalhes sórdidos das demonstrações. Infelizmente, criou-se um mito desnecessário sobre econometria, que acredito ser difundido pelos próprios professores. Já está na hora de esse paradigma ser alterado.

Um super abraço e obrigado por colocar em pauta essa discussão.

Anônimo disse...

Grande post!

Parafraseando um antigo professor de econometria, digo aos meus alunos que todo econometrista é um aprendiz de feiticeiro, no sentido de se poder provar qualquer coisa. Para isso, não precisa ser um "baita" teórico em econometria. Basta ser criativo e saber usitlizar as ferramentas básicas existentes, como testes de autocorrelação e de significância.

Ginno disse...

Atentem para a historia...

Certa vez quatro meninos foram ao campo e, por 100 reais, compraram o burro de um velho camponês.

O homem combinou entregar-lhes o animal no dia seguinte. Mas quando
eles voltaram para levar o burro, o camponês lhes disse:

- Sinto muito, amigos, mas tenho uma má notícia. O burro morreu.

- Então devolva-nos o dinheiro!

- Não posso, já gastei todo.
- Então, de qualquer forma, queremos o burro.

- E para que o querem? O que vão fazer com ele?

- Nós vamos rifá-lo.

- Estão loucos? Como vão rifar um burro morto?

- Obviamente, não vamos dizer a ninguém que ele está morto.

Um mês depois, o camponês se encontrou novamente com os quatro garotos e lhes perguntou:

- E então, o que aconteceu com o burro?

- Como lhe dissemos, o rifamos. Vendemos 500 números a 2 reais cada um e arrecadamos 1.000 reais.

- E ninguém se queixou?

- Só o ganhador. Porém lhe devolvemos os 2 reais e ficou tudo resolvido.

Os quatro meninos cresceram e fundaram um banco chamado Opportunity, um outro Banco chamado Marka, uma igreja chamada Universal e o último tornou-se Ministro do Supremo Tribunal Federal.


O quinto irmão, o mais velho, que vivia no Maranhão e não estava na rifa, soube da história e também, resolveu ganhar dinheiro. Dedicou-se a política, chegou a presidencia da república e hoje é o presidente do Senado e, até hoje, enrola a população tratando-os como ganhadores do burro morto.
Caso todos reclamem, pode até entregar o cargo, mas nunca devolverá o todo que lesou do povo.

Anônimo disse...

Vocês já conhecem o Pensamento do Presidente Mao? Em tempos de crise geral do sistema capitalista de produção, o Pensamento do Presidente Mao ganha uma relevância ainda maior do que a que possuía no passado recente.
Tiago

Guilherme Lichand disse...

A questão fundamental é que é necessário conhecer as propriedades dos estimadores, em que contexto o efeito estimado é realmente o de interesse... para compreender exatamente quando é o caso é necessário, sim, ver pelo menos uma vez que o tal estimador é assintoticamente consistente.

As pessoas confundem completamente não precisar saber repetir a prova de um teorema com não estudar o teorema. Alguém aí em cima disse: "para que provar se eu acredito"... essa postura é lamentável em qualquer Ciência. A linha do teorema muitas vezes não explicita todas as hipóteses feitas. É fundamental estudar as provas.

Abs

Augusto Araújo disse...

OFF TOPIC

Adolfo, escrevi uma sessão foda-se de cinema, se vc achar q está boa gostaria q postasse aqui tb,

http://augustoaraujo.blogspot.com/2009/08/sessao-foda-se-de-cinema.html

no post anterior eu expliquei que a tal seçao era criaçao sua. Se quiver modificar algo no texto fique à vontade.

ps: o "derevi" q está escrito lá significa o final do tubo alimentar mesmo, em guarani.

Abraços

Juliano Torres disse...

Em vez de estudar estatística vocês deviam estudar um pouco sobre economia; porque é evidente que econometria não tem a mínima condição de ser utilizada seriamente.

Estou aguardando a muito tempo alguém tentar criticar seriamente esse artigo - http://www.libertarianismo.com/index.php/textos/artigos/292-matematica-na-economia-bom-ou-ruim

Anônimo disse...

Juliano Torres,

Certamente todo exagero é... EXAGERADO. Mas não custa refletir que é bem mais difícil enganar quem tem formação quantitativa do que quem não a tem. Quer uma prova? Você acha que aqueles energúmenos do IPEA, que produziram aquele estudo escroto da produtividade do setor público, sabem alguma coisa de matemática? Se soubessem, saberiam que dividir um número por dois não pode ter como resultado um número maior do que o anterior. O problema é que, pelo que entendi, sua tese tende a conduzir tais picaretagens ao Olimpo.

PS: Para entender econometria (isso é uma questão transitada em julgado para qualquer economista
sério) não precisa provar todos os teoremas sobre o assunto. Mas precisa estudar sim, senhor. Muito.

Anônimo disse...

Tiago

29 de Agosto de 2009 09:39

Sob qualquer ângulo que seja vista, a influência de Mao sobre o mundo é muito ruim. Chego a atrever-me a dizer que o evento Mao Tse Tung, para o mundo, foi um choque estocástico negativo.

Juliano Torres disse...

Anonimo, se aqueles sujeitos do IPEA tivessem a menor noção do que é Economia eles nem estariam trabalhando no IPEA ou pensando em calcular algo do setor público, pois é evidente que o setor público é mais ineficiente, pois ele não sabe e NUNCA terá condições de lidar com isso.

Econometria é apenas o mesmo caminho. Leu o artigo?

Anônimo disse...

Juliano Torres,

Li o artigo (de passagem) e não arredo um mícron do que escrevi.

PS: Matemática nunca foi e jamais será uma ciência. Matemática é uma linguagem.

Anônimo disse...

Então para ser um bom piloto o sujeito tem que entender de mecânica de automóvel ?

O projetista da Ferrari pode entender de física, mecãnica, matematica, etc e fazer um carro fantástico. Mas, em que posição ele chegaria se fosse disputar o campeonato ?

Esta é uma discussão inócua e infantilóide.

São duas funções diferentes, cada uma com sua importância.

Então, compare pilotos com outros pilotos, e projetistas com outros projetistas.

Ah, o ego....o meu p** é maior do que o seu...não, não é....é sim...heheheheheheheheh...estas crianças...

roberto

Austríaco disse...

Roberto,

Te garanto que o Schumacher sabia bastante de mecânica. Não tanto quanto um projetista, mas entendia do funcionamento, da teoria.

Ele podia não saber como o projetista, mas se ele for só um motorista com o pé pesado e não soubesse ajustar bem o carro, não teria ganhado o que ganhou.

Entendeu a analogia?

H disse...

Concordo plenamente. Sou acadêmico de Ciências Contábeis. No meu artigo utilizei 3 métodos estatísticos: teste de mann-whitney, qui-quadrado e teste de normalidade de ks. Já dei aula de spss, explicando o software e alguns métodos estatísticos como regressão linear simples e múltipla. Tudo isso aprendi sozinho, em 1 mês. Vc não precisar saber como os teóricos chegaram na equação da regressão, precisa saber apenas que ela funciona e como interpretá-la. O pulo do gato na operacionalização dessas ferramentas estatísticas é simplesmente saber quais os tipos de variáveis são utilizadas nessa ou naquela técnica estatística (variáveis contínuas, ordinais, etc...).

Hugo disse...

Outra questão, por exemplo o nível de confiança adotado em um teste - que geralmente de 5%. Eu não preciso saber como os caras chegaram nisso. Preciso entender que, quanto menor, melhor. Por exemplo, num festival do tipo "acerte a maçã que está em cima da cabeça da moça", é dado a garota a oportunidade de escolhar qual dentre os dois arqueiros disponíveis irá lançar a flecha. O arqueiro A é mais experiente, o que lhe dá uma chance de acerto de 95%, logo, 5% de erro. Já o arqueiro B é menos experiente, o que lhe dá uma chance de sucesso de 90%, logo 10% de erro. Em meio a essas constatações, acredito que a garota prefirirá o arqueiro A, ou seja, tem-se uma confiança maior nesse arqueiro. Como se calculou esse percentual pouco importa, o que importa é que ele é confiável e enquanto ninguém diz e prove o contrário, vamos utilizando-o, mesmo porque dificilmente conseguiríamos provar o contrário, ao menos que tivessemos escolhido outra graduação. Utilize bem o recurso que vc tem disponível, se te deram uma pedra ao invés de um metralhadora, faça um lança.

José Guilherme disse...

Adolfo,
Não conhecia o seu blog, legal. É bom ter este tipo de discussão. Dando meu pitaco sobre esse assunto super legal, vou já dizendo que discordo da sua opinião! A frase “para saber usar um software econométrico antes é preciso saber derivar os estimadores, deve-se conhecer a teoria estatística primeiro e só depois de se saber a teoria deve-se ir para a prática”, a meu ver não é mito puro. E é bem verdade que a maioria dos professores de econometria não deveria estar lecionando econometria ou não são adequados para lecionar esta cadeira.
Minha opinião é formada muito pelo que vi em Chicago, onde quem dava aula de econometria não só sabia a teoria como a prática. Este é o ideal. Aqui na UnB, tivemos a contratação do Bernardo, que preencheu um vácuo grande na parte de econometria, que contava apenas com a Maria Eduarda. Lógico, temos vários professores que são capazes de dar aula de econometria, mas não com o nível de entendimento e compreensão do Bernardo e da Maria Eduarda. Os dois são os mais adequados para a cadeira de econometria na pós acadêmica. Finalmente, nossos alunos estão tendo o privilégio de aprender econometria de maneira rigorosa com alguém que sabe econometria a fundo. E isto é necessário, mesmo que o aluno não vá usar em pesquisas mais a frente tudo o que foi visto. Caso contrário, então vamos abolir as disciplinas de micro para quem vai trabalhar com macro, de macro para quem for mexer com micro, etc. Não é assim que nenhuma escola procede. Antes que me entenda mal, não quero desmerecer quem dava o curso antes. Nos anos anteriores, o Victor deu o curso. Porém, ele mesmo concorda que o Bernardo é, longe, o professor mais talhado (exceto a Maria Eduarda, é claro) para a cadeira de econometria. Tanto que ele cedeu a cadeira ao Bernardo e neste semestre ele está com uma cadeira de OI empírica, em que aplica econometria à OI. A meu ver, esta é a combinação ótima, sem excessos nem de um lado nem de outro, com cadeiras rigorosas e cadeiras aplicadas.
Eu entendo e concordo com a sua opinião no sentido de que temos que incentivar os alunos a publicar. Mas não acho que devemos fazer concessões na formação básica dos alunos. Aliás, a grande preocupação de muitos alunos é apenas passar no curso e não aprender e tirar o que tem de melhor em cada curso. E se tem alguma dificuldade técnica, já vão logo culpando o professor ao invés de olhar o próprio rabo, com o perdão da frase. Por isso fico bastante preocupado com sua frase de ser “mito puro” ser necessário aprender econometria. Eu entendo o seu ponto de visto, mas muito aluno pode se aproveitar maliciosamente deste tipo de frase, deturpando o sentido que vc quer dar e usá-la para justificar a própria incapacidade. Quanto ao termo “pilotos de software”, ele é para ser depreciativo mesmo. Quem só sabe “pilotar” um software, sem a mais remota idéia do que está fazendo, dificilmente deve ser um bom economista.
Ah, somente mais dois pontos. Primeiro, essa minha opinião é para mestrado e doutorado acadêmicos. No caso de mestrados profissionais, concordo com você, dada a proposta do que é um curso profissionalizante. Segundo, faço minhas as suas palavras: antes que questionem meus conhecimentos estatísticos, tb fiz várias cadeiras de econometria (com o Heckman e o Hansen, além de outros não tão famosos). Porém não me pergunte nada mais complicado sobre o assunto que provavelmente não lembrarei... ;-) Bem, como vc poderia usar esta minha última frase e dizer,” viu, eu não falei, pra que aprender isso se vc não vai usar?”, eu já antecipo a resposta: se for necessário, eu sei aonde procurar e revisar o conteúdo que venha a ser usado em algum trabalho futuro. Ahahah, levantei a bola mas já biquei ela antes que vc faça um gol...
Grande Abraço,
Zé Guilherme.

Anônimo disse...

Olá,
a meu ver, boa parte dos comentários e mitos são criados por um prazer vaidoso de muitos professores que sentem valorizar seu ego dificutando o aprendizado da econometria.

Fernando B S disse...

Caro Adolfo, as demonstrações são sim necessárias. A parte algébrica pode não ser extremamente relevante, mas ao fazer as demonstrações você precisará mostrar o motivo das hipóteses serem necessárias.

Repetir o que está no livro texto não te dá um entendimento das nuances. Isto não significa que estou advogando que todos devam fazer as demonstrações e sim que elas agregam conhecimento.

Uma boa opção para quem não quer demonstrar é fazer simulações numéricas. Elas também te ajudam a entender o problema e podem ser um bom substituto.

Tem um errinho chato no texto e que me faz pensar que você não pensou muito sobre o assunto. Você escreveu "teorema do limite central". Não existe a definição de limite central (existe limite à direita ou à esquerda, mas não existe central ou lateral). O termo certo em português é Teorema Central do Limite, pois o Central refere-se a "importante".

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